Пећине су удубљења која се могу налазити у планинском ланцу или под земљом, па чак и под водом. У игри Ундергроунд Цаве Есцапе наћи ћете се у подземној пећини и ово је веома опасна ситуација ако нисте спелеолог, односно специјалиста који истражује пећине и зна како да се понаша у њима. Онима који се први пут нађу под каменим сводовима није лако одредити куда даље. Нема оријентира и потпуно је нејасно у ком правцу да се креће. Дужина пећина може бити много километара, тако да морате бити веома опрезни да пронађете излаз. Међутим, имате шансу ако сте пажљиви и паметни у Ундергроунд Цаве Есцапе.
